برگه‌ی تقلب مدیریت ریسک
فرمول‌ها و قاعده‌های مهم در یک نگاه.
فرمول‌های اصلی
- مقدار ریسک = سرمایه × درصد ریسک
- حجم = مقدار ریسک ÷ (فاصله‌ی حد ضرر × ارزش هر واحد حرکت)
- نسبت ریسک به ریوارد = فاصله‌ی حد سود ÷ فاصله‌ی حد ضرر
- امید ریاضی = (نرخ برد × میانگین سود) − (نرخ باخت × میانگین ضرر)
- نرخ برد لازم برای سر‌به‌سر شدن = ۱ ÷ (۱ + ریوارد)
- مارجین لول = (اکوئیتی ÷ مارجین مصرفی) × ۱۰۰
جدول جبران افت سرمایه
- افت ۱۰٪ ← ۱۱٪ بازگشت
- افت ۲۰٪ ← ۲۵٪ بازگشت
- افت ۳۰٪ ← ۴۳٪ بازگشت
- افت ۵۰٪ ← ۱۰۰٪ بازگشت
قاعده‌های طلایی
- هر معامله حد ضرر داشته باشد.
- ریسک هر معامله معمولاً بین ۰٫۵ تا ۲ درصد بماند.
- بعد از سقف زیان روزانه، توقف.
- اهرم بالا ریسک را بزرگ می‌کند، سود را تضمین نمی‌کند.
این برگه آموزشی است و توصیه‌ی سرمایه‌گذاری نیست.