شاخص وحشت گلدمن رکورد ۱۳ساله را شکست؛ سابقه بازار از بازگشت سهام می‌گوید
شاخص وحشت گلدمن در دو روز رکوردشکنی کرد و به ۹.۵۷ رسید؛ بااین‌حال، فروش اجباری و افت ناشی از سهام هوش مصنوعی همچنان ریسک بازار است.
نکات کلیدی
• نوسان دوروزه شاخص وحشت گلدمن با حدود ۸.۵ امتیاز، رکورد زد. • شاخص در پنج‌شنبه به ۹.۵۷ از ۱۰ رسید و وارد محدوده وحشت شد. • پس از ۱۵ مورد قبلی با قرائت بالای ۹.۵، S&P ۵۰۰ در سه ماه به‌طور میانگین ۴.۶٪ رشد کرد. • فروش اجباری و تداوم ریسک‌پذیری پایین می‌توانند مسیر بازگشت را به تأخیر بیندازند.
نوسانی بی‌سابقه در شاخص وحشت
شاخص Vol Panic گلدمن ساکس در هفته گذشته بزرگ‌ترین نوسان دوروزه‌ی ثبت‌شده را تجربه کرد؛ حرکت ترکیبی آن حدود ۸.۵ امتیاز بود و رکورد قبلی ۷.۸۷ امتیازیِ ۱۶ آوریل ۲۰۱۳ را پشت سر گذاشت.
پس از رشد سهام در چهارشنبه ۴ نوامبر، فروش پوشش‌های ریسک باعث افت روزانه شاخص شد؛ اما روز بعد با فشار فروش سهام تراشه‌های هوش مصنوعی، شاخص تا ۹.۵۷ از ۱۰ بالا رفت و بازار سهام آمریکا وارد محدوده وحشت شد. S&P ۵۰۰ در آن روز ۴.۳۶٪ افت کرد؛ بدترین جلسه از آوریل ۲۰۲۵.
۹.۵۷ از ۱۰
اوج شاخص وحشت
۸.۵ امتیاز
نوسان دوروزه شاخص
۴.۳۶٪
افت روزانه S&P ۵۰۰
۴.۶٪
میانگین رشد سه‌ماهه
سابقه از رشد می‌گوید، اما ریسک فروش باقی است
در ۱۵ مورد قبلی که شاخص از ۹.۵ عبور کرده بود، S&P ۵۰۰ طی سه ماه بعد به‌طور میانگین ۴.۶٪ رشد کرد و در ۸۰٪ موارد صعودی بود. میانگین رشد شش‌ماهه ۹٪ و سهم موارد صعودی ۷۳٪ گزارش شده است.
بااین‌حال، معامله‌گر گلدمن این افت را به موقعیت‌گیری نامناسب و پوشش اجباری ریسک نیز مرتبط دانست؛ بنابراین الگوی تاریخی تضمینی برای تکرار سریع بازگشت نیست. شاخص ترس و طمع CNN در سه‌شنبه ۱۰ نوامبر روی ۳۳ و در محدوده ترس بود، درحالی‌که S&P ۵۰۰ روز دوشنبه ۲.۳۵٪ رشد کرد.
چرا این خبر مهم است؟
رکوردشکنی شاخص و افزایش تقاضا برای پوشش ریسک، شدت آشفتگی و موقعیت‌گیری فشرده در بازار سهام آمریکا را نشان می‌دهد. سابقه تاریخی از امکان رشد شاخص حکایت دارد، اما فروش اجباری می‌تواند بازگشت را به تأخیر بیندازد.
پرسش‌های پرتکرار
شاخص وحشت گلدمن به چه عددی رسید؟
این شاخص در پنج‌شنبه به ۹.۵۷ از ۱۰ رسید.
عملکرد تاریخی S&P ۵۰۰ پس از قرائت‌های بسیار بالا چه بوده است؟
پس از ۱۵ قرائت قبلی بالای ۹.۵، شاخص در سه ماه به‌طور میانگین ۴.۶٪ رشد کرده است.
- #اقتصاد کلان
- #S&P 500
- #VIX
- #US Equities
- #AI
این خبر بازنویسی فارسی گزارش منبع اصلی است و توصیه‌ی سرمایه‌گذاری نیست. پیش از هر تصمیم مالی، منبع اصلی را بررسی و ریسک خود را بسنجید.
